신한 레버리지 WTI 원유 선물 ETN(H) 알아보기.

신한 레버리지 WTI 원유 선물 ETN(H) 

최근에 유가가 연일 상승하면서  많이들 레버리지 wti 원유 선물 ETN(H) 등 관심이 많아지고있는데요

​국제유가, 원유 수요 회복 기대감 3월 이후 최대치

서부 텍사스산 원유(WTI) 66.80달러, 영국산 브렌트유 69.32달러

[뉴욕유가] 원유 수요 증가 기대에 2개월래 최고  

국제유가 3월 이후 최고치 경신…정유株 강세

위는 오늘의 뉴스 제목들입니다,  국제유가 상승소식이 많네요~

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신한리버리지 WTI 원유선물 ETN(H) 에 대해서 알아보자구요~~~



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ETN , ETF , ELW 보신적 있으실꺼에요? 도대체 뭐가 다른건지 한번 쓰윽 살펴보고 가시자구요

ETN [Exchange Traded Note]

상장지수펀드(ETF)와 마찬가지로 거래소에 상장돼 쉽게 사고팔 수 있는 상장지수채권을 말한다. 주로 증권사가 자사의 신용에 기반해 발행하며 기초지수 수익률에 연동하는 수익을 약속하는 것으로, 만기 이전에 반대 매매가 가능하다. 최근 국제유가 폭락으로 시가총액 4300억원 이상의 원유 선물 ETN 투자자들의 손실이 커져 금융감독원은 소비자경보 최고등급인 `위험`등급을 발령했다.

 

ETF

[ Exchange Traded Funds , ETF , ETF ]

KOSPI200, KOSPI50과 같은 특정지수의 수익율을 얻을 수 있도록 설계된 지수연동형 펀드(Index Fund). 인덱스 펀드와 뮤추얼 펀드의 특성을 결합한 상품이다. 2002년 처음으로 도입된 ETF는 인덱스 펀드와는 달리 거래소에 상장돼 일반 주식처럼 자유롭게 사고 팔 수 있다.

ELW

[equity linked warrant ]

주식워런트증권. 특정 대상물(기초자산)을 사전에 정한 미래의 시기(만기일 혹은 행사기간)에 미리 정한 가격(행사가격)으로 살 수 있거나(콜) 팔 수 있는(풋) 권리를 갖는 유가증권. 콜워런트로 예를 들면 1년 후에 만기가 도래하는 행사가격 1만 원짜리 A사 주식을 1만 원에 살 수 있는 권리를 부여한다. 현재 이 콜워런트의 가격이 1,000원이라고 가정하면, 이때 A사 주식의 강세를 예상하는 투자가들은 두 가지 선택을 할 수 있다. 즉 예전처럼 A사 주식을 현재가격(1만 원)으로 사거나 콜워런트를 1,000원 주고 사는 것이다. 1년 후에 A사 주식이 1만 3,000원으로 오른다면 주식을 산 투자자는 3,000원의 이익을 얻을 수 있다. 수익률 관점에서 30%의 이익을 얻을 수 있는 것이다. 콜워런트 투자자는 A사 주식을 1만 원에 살 수 있는 권리를 만기 시점에 행사해서 A사 주식을 발행사로부터 1만 원에 매입한 후 거래소에 1만 3,000원에 되팔 수 있었을 것이다. 이익은 매도가 1만 3,000원에서 주식매수대금 1만 원과 콜워런트 가격 1,000원을 합한 금액을 뺀 2,000원이 된다. 하지만 수익률로 보면 1,000원을 투자한 콜워런트 투자자는 주식투자자가 올린 30%의 수익에 비해 초기 자본투자의 200%의 수익을 낸 것이다

이렇게 나뉘며 차잇점이 있읍니다.

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원유의 종류 >>

원유가 매장되어 있는 유전(Oil Field)에서는 원유와 함께 존재하는 수반가스가 산출된다. 가스만 매장되어 있는 곳(Gas Field)도 있는데, 이 가스를 천연가스(Natural Gas)라고 하며, 천연가스가 가스전의 내부 압력으로 인해 액체상태로 변하기도 하는데 이를 콘덴세이트라고 한다. 콘덴세이트는 순도가 높아서 석유화학원료로 사용되기도 하며, 원유정제 시 투입되어 제품의 질을 높이는데 쓰이기도 한다. 원유는 생산지와 산출되는 유층에 따라 성분과 품질이 각기 다르다.

원유를 분석하면 탄소함량이 80~86%, 수소 12~15%, 기타 원소(황, 질소, 산소) 1~3% 등이다. 즉 주성분은 탄화수소이지만 황화합물, 질소화합물, 산소화합물, 금속염류 등 불순물이 섞여 있다. 이러한 불순물은 석유제품의 품질을 저하시키므로 정유공정에서 분리•제거한다. 황분(黃分)은 모든 천연 석유에 함유되어 있으며, 정제과정에서 장치와 기구의 부식을 가져오거나 또는 촉매에 해를 끼친다. 또한 배기가스 속에 섞여서 대기오염의 주요 원인이 되는 등 정유산업에서 가장 골치거리인 불순물이다. 원유의 품질은 경질(輕質)유분의 많고 적음이 기준이 되기 때문에 비중에 의해 경질원유와 중질(重質)원유로 구분된다. 원유의 상업적 거래에 기준으로 API도가 쓰이는데 보통 API도가 높을수록(경질원유일수록) 정제과정에서 경질석유제품(휘발유, 등유, 경유 등)의 생산량이 많고, API도가 낮을수록 중질석유제품(중유 등)의 생산량이 많다.

출처:대한석유협회

원유는  두바이유, 브렌트유, WTI (서부텍사스유를 의미) 세가지를 글로벌 3개 원유라고 합니다.

레버리지WTI원유ETN, 5월 22일 거래 재개 >>

서부텍사스유(WTI)를 기초자산으로 하는 레버리지 원유 상장지수증권(ETN)이 또다시 거래정지 상태에

놓였다고 하는데요  다음 거래일은  5월 22일이라고 합니다.

한국거래소에 의하면 ‘신한레버리지WTI원유ETN’, ‘삼성레버리지WT원유ETN’, ‘QV레버리지WT원유ETN’, ‘미래에셋레버리지원유선물혼합’은 개인들간의 거래로 호가가 정해지는 단일가 매매로 거래가 재개된 가운데 이들 종목 모두 괴리율이 30% 이상을 웃돌면서 오는5월  21일까지 거래가 정지된다고 합니다.
이날 시장에선 레버리지ETN 4종 모두 괴리율이 전 장보다 크게 떨어졌으며,

신한레버리지원유ETN은 212.4%에서 85.2%까지 떨어졌고

삼성레버리지ETN은 289%에서 160%로 미래에셋레버리지ETN은 93%에서 56%,

QV레버리지ETN은282%에서 154%로 괴리리율이 줄어들었다고하네요. 

이날 삼성레버리지원유ETN은 전 장보다 8.57% 내린 640원에 거래됐으며,

신한레버리지원유ETN은 19.32% 내린 355원에 마감했고

QV레버리지WT원유ETN(-9.62%)도 하락마감,. 미래에셋레버리지원유선물혼합은 5% 오른 2100원에 마감.

개인투자자들은 시장에서 여전히 매수세를 높여갔으며. 실제 지표 가치(IV)와 가격차이가 크지만 이날 하루 동안 투자자들은 91억원어치 레버리지원유ETN을 매수했고 하죠.

특히나, 신한레버리지원유ETN에선 금융투자자가 시장에서 96억3000만원어치 증권을 매도한 가운데 개인들은 91억5700만원어치 증권을 사들였으며. 미래에셋레버리지원유ETN에서도 2000만원 어치 순매수했읍니다.

신한 레버리지 WTI 원유 선물 ETN(H)

상품개요>>

기초지수명 : DJCI Crude Oil 2X Leverage TR

최초발행일  : 2016년 2월 18일

상장일 : 2016년 2월 25일

제비용 : 1.05%

분배금형태 : 지급(재투자)

분배금기준일 : X

유동성공급자 (lp) : 신한투자

상품설명>>

CME Globex(전산장)에서 거래되는 WTI원유 선물의 최근월물 수익률을 2배수로 추적하는 상품으로, WTI원유 선물 가격 상승 시 본 상품의 가격은 2배 상승, WTI원유 선물 가격 하락 시 본 상품의 가격이 2배 하락하는 구조를 가지고 있습니다. 해당 상품을 통해 WTI원유 선물의 최근월물 수익률을 추적할 수 있는 투자수단을 제공하고 있습니다. - 투자전략 : CME Globex(전산장)에서 거래되는 WTI원유 선물의 수익률을 2배수로 추적하는 상품으로 해당 선물 가격 상승 시 상품 가격 2배 상승, 해당 선물 가격 하락 시 상품 가격이 2배 하락하는 효과를 거둘 수 있습니다. -기초지수 : DJCI Crude Oil 2X Leverage TR -유니버스 : Crude Oil Futures(CME Globex) -교체방법 : 선물 만기월 5영업일부터 9영업일까지 일별 20%씩 롤오버 -분배금 : 기초지수 재투자

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주가 그래프 >>

3년 단위로 그래프를 보면 칼을 맞고 쓰러진 느낌이네요.. 아찔하다요